Jesteś tutaj:
Strona główna »
ISBN »
978-83-208-2039-3 »
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

ISBN

Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki. W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.
64,90 PLN
Strona 1 z 1      1